Экономика
17.12.2014 Прогнозы нужно воспринимать как нечто, имеющее о-о-очень отдалённое отношение к реальности. А лучше - вообще не воспринимать. Если же вам всё-таки нужен прогноз, не слушайте EIA - дайте монетку моей бабушке (можно своей) и она предоставит вам куда более достоверные результаты.
Немного флуда для отдыха мозгов между статьями про EROEI=)
В сентябре выходил черновик прогноза EIA по добыче нефти НПК (“сланцевой”) и сланцевого газа с разбивкой по месторождениям. По сланцевому газу прогноз был таков, что он будет расти до скончания времён (до 2040г.), по “сланцевой” нефти из интересного предполагалась полка в 2020-х и падение Игл-форда в 2017-м с непонятно низкой величины (1,6 МБ/д). Прогноз разошёлся у интересующихся, да и за довольно слабые результаты нефти ухватилось несколько сланцевых скептиков, воспринявших прогноз с размышлениями, а также и матёрые антисланцевики, воспринявшие прогноз a priori. Иногда подчёркивалось, что это прогноз не абы кого, а американского минэнерго и потому стоит обратить на него повышенное внимание. А иногда присутствовал даже паттерн мышления, что, дескать, это же EIA, им невыгодно показывать плохие прогнозы для своей страны! Разбор черновика можно посмотреть в статье нашего друга А. Собко.
Тем не менее, на страницах сообщества нами довольно часто поднимается тема абсурдности прогнозов и вообще принципиальная невозможность составления чего-либо достоверного. Наш мир слишком сложен для этого, знаем и умеем мы слишком мало, а роль случайностей оптимистично преуменьшается на порядок/другой. Поэтому ребята из американского минэнерго обычно составляют прогнозы не лучше моей бабушки. Не потому что они глупенькие, а потому что знания обоих составляют столь ничтожную долю необходимого, что незначительны и сравнимы между собой. Я пойду дальше и заявлю, что моя бабушка даст более точный прогноз, чем EIA. Давайте проведём мысленный эксперимент на примере чистого импорта нефти и нефтепродуктов во времена “сланцевой революции”. Я даю бабушке монетку и когда выпадает орёл, она даёт прогноз, что импорт снизится, а когда решка - импорт увеличится и так для каждого года. Ну а EIA… Их прогнозы не являются секретом, “все ходы записаны”. Ограничение 2013-м годом в сравнении прогнозов с реальностью это не моё решение, а EIA, она даёт такую выборку. Почему так - я не вдавался в подробности. Добавил данные реальной добычи после 2013 года, чтобы лучше был видел реальный тренд.
Допустим, что орёл и решка будут выпадать примерно одинаково и бабушка будет давать разные прогнозы - и снижение и рост импорта. Посмотрим на 18 прогнозов EIА (базового сценария) серии Annual Energy Outlook по 2012 год:
Видно, что каждый прогноз EIA предсказывал для 2007-2012 увеличение чистого импорта - все линии смотрят вверх, поэтому я даже не стал их разделять. Они предсказывали рост импорта как до сланцевой революции, то есть не предвосхитив её (до 2007г.), предсказывали рост во время её развёртывания (2007-2011гг.) и предсказывали рост даже тогда, когда “сланцевая революция” стала очевидной: посмотрите на короткую нижнюю тёмно-зелёную линию 2012 года - она показывает рост импорта на следующий год. Абсурдно до смеха. В то время как моя бабушка в половине случаев предсказала бы снижение импорта и оказалась бы права.
Можно взять любой прогноз EIA - по газу, нефти, импорту и увидеть там одно и тоже - ребята из минэнерго США, составляющие основную серию прогнозов - AEO, живут в параллельной вселенной, в которой их базовый сценарий год от года полностью противоречит реальности и прогнозируют такую лажу, что её даже стыдно воспроизводить. Хотя другие прогнозы выглядят адекватнее.
Мораль: прогнозы нужно воспринимать как нечто, имеющее о-о-очень отдалённое отношение к реальности. А лучше - вообще не воспринимать. Если же вам всё-таки нужен прогноз, не слушайте EIA - дайте монетку моей бабушке (можно своей) и она предоставит вам куда более достоверные результаты.
Стоит и немного оправдать EIA, так всё выше было больше ради иронии. Агентство объясняет это тем, что отрасль действительно абсолютно непредсказуема и именно поэтому в полноценных прогнозах они составляют множество вариантов для разных вводных данных, а не используют какой-либо один.
Кстати, пятничное вангование EIA по росту добычи нефти в США в 2015 году составляет +0,7 МБ/д (снижен с +0,9 МБ/д).
Так вот - 90% промахов, при том, что этих аналитиков не увольняют, а платят большие зарплаты, говорят не о том, что они идиоты, а о том, что они осознанно врут.
Уверен, что ровно тоже самое можно сказать о прогнозистах из энергетичексого агентства
Лично я тут бы уповал на бритву Хенлона (по аналогии с бритвой Оккама):
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью
Процитирую Д.Канемана, у него есть на этот счёт и он упомянутое вами тоже связывает с глупостью, в смысле с косяками мышления:
""Несколько лет назад мне выпала необычная возможность непосредственно изучить иллюзию финансового умения: меня пригласили выступить перед группой инвестиционных консультантов фирмы, предоставляющей финансовые рекомендации и прочие услуги весьма состоятельным клиентам. Я попросил снабдить меня данными для подготовки презентации и получил настоящее сокровище: финансовую отчетность за восемь последовательных лет, где подытоживались результаты инвестиционной деятельности двадцати пяти консультантов. Годовые показатели каждого консультанта фактически определяли размеры их годовых премий. Далее было нетрудно составить рейтинг консультантов в соответствии с успехом их деятельности, определить, наблюдались ли у них устойчивые различия в умениях и с каким постоянством эти консультанты год за годом добивались бо́льших прибылей для своих клиентов.
Чтобы ответить на этот вопрос, я вычислил коэффициенты корреляции рейтинга консультантов за первый и второй год, затем за первый и третий, первый и четвертый и так далее. Таким образом, у меня получилось 28 значений коэффициента, по одному на каждую пару лет. Я знал теорию и был готов к тому, что найду лишь слабое доказательство существования устойчивого умения. Однако результат меня поразил: среднее значение коэффициента было равно 0,1. Иными словами, нулю. Устойчивой корреляции, указывающей на существование различий в умениях, не обнаружилось. Результаты походили на исход игры в кости; никаких признаков умений не существовало.
Никто из сотрудников фирмы не подозревал о природе игры, которую вели финансовые аналитики. Сами аналитики при этом ощущали себя профессионалами своего дела, занятыми серьезной работой, и их начальство придерживалось того же мнения. В вечер перед семинаром мы с Ричардом Талером ужинали в компании высших должностных лиц фирмы – людей, которые определяли размер ежегодных премий. Мы попросили наших собеседников угадать междугодичную корреляцию рейтингов их подчиненных. Они решили, что знают, к чему мы клоним, и ответили: «Корреляция невысока», «Показатели наверняка колеблются». Вскоре выяснилось, что в среднем нулевой корреляции не ожидал никто из присутствующих.
Мы хотели разъяснить руководству фирмы, что они поощряют везение, а не умения, – то есть простую удачу при создании инвестиционных портфелей. Потрясением для них наше утверждение не стало, мы не заметили никаких признаков недоверия к нашим словам. Впрочем, немудрено: в конце концов, мы проанализировали их собственные показатели, а руководство было достаточно умным, чтобы сделать для себя выводы без подсказок с нашей стороны. Мы вежливо удержались от комментариев и спокойно продолжили ужин. Я понял, что и наши открытия, и выводы руководства пущены побоку; жизнь фирмы потекла своим чередом. Иллюзия умения – это не единичное заблуждение; оно свойственно всей культуре финансовой отрасли. Факты, его опровергающие и тем самым угрожающие самоуважению и репутации финансовых работников, попросту не берутся в расчет. Разум их не усваивает.""
Edited at 2014-12-20 12:31 (UTC)
2014-12-17 19:11 (UTC)